Prognozowanie cen energii na rynku spot giełdy Nord Pool i TGE
Orecasting energy prices on spot market of exchange nord pool and polpx
Tomasz Popławski, Monika Weżgowiec
Streszczenie
Artykuł porusza problematykę prognozowania cen energii na dwóch wybranych europejskich giełdach, tj.
skandynawskiej Nord Pool i polskiej TGE. Autorzy w artykule krótko opisują zarys historyczny oraz funkcjonowanie tych
giełd. Z wielu modeli prognostycznych autorzy wybrali do prognoz model trendu pełzającego. Powstał autorski nowatorski
program implementujący tę metodę. Na podstawie danych z giełd skonstruowano szeregi czasowe i przeprowadzono analizę
statystyczną. W celu oceny dokładności i użyteczności prezentowanego modelu zostały wykonane odpowiednio prognozy
wygasłe i prognozy walidacyjne.
skandynawskiej Nord Pool i polskiej TGE. Autorzy w artykule krótko opisują zarys historyczny oraz funkcjonowanie tych
giełd. Z wielu modeli prognostycznych autorzy wybrali do prognoz model trendu pełzającego. Powstał autorski nowatorski
program implementujący tę metodę. Na podstawie danych z giełd skonstruowano szeregi czasowe i przeprowadzono analizę
statystyczną. W celu oceny dokładności i użyteczności prezentowanego modelu zostały wykonane odpowiednio prognozy
wygasłe i prognozy walidacyjne.